이 책에서는 자신이 설정한 수익을 정확히 달성하는 이들을 'V 트레이더'라고 부른다. V 트레이더가 되기 위해서는 다음 다섯 단계를 거쳐야 한다.
1단계: 최적 리스크에 맞는 베팅 금액을 정한다.
2단계: 우위가 드러나는 국면을 찾는다.
3단계: 우위가 나타났을 때만 진입한다.
4단계: 최적의 출구 전략을 계획한다.
5단계: 기회가 왔을 때는 수량을 늘린다.
1. 트레이딩 에지를 찾아내야 한다
진정한 고수는 시장을 예상하지 않는다. 트레이딩은 단지 확률의 비즈니스다. 이길 확률이 높은 지점, 즉 트레이딩 에지(TE)가 있는 곳을 찾아 그곳에서 베팅하는 것이다. 각각의 트레이딩에서는 이기거나 질 수 있다. 하지만 대수의 법칙을 따르는 한 트레이딩 전체로 보면 이길 가능성이 커진다.
TE 값을 기댓값이라고 생각하면 좋다. 그 수치가 클수록 한 번의 트레이딩에 기대할 수 있는 수익이 커진다. 따라서 트레이더가 주목해야 할 것은 승률이 아니라 기댓값이다.
트레이딩에서 이기기 위해 기억해야 할 또 한 가지는 RR비율(리스크-리워드 비율)이다. RR비율은 평균수익을 평균손실로 나눈 값이다. 트레이딩에서 이기기 위해서는 승률과 함께 RR비율이 일정 값 이상을 유지해야 한다. 승률만 바라보는 트레이더는 일단 수익이 나면 서둘러 현금화하기 때문에 수익을 키우지 못한다. 문제는 손실이 난 트레이딩에서 발생한다. 포지션을 취한 후에 가격이 기대를 벗어나는 방향으로 움직이는데도 끝까지 손절매하지 못한 채 견딘다. 자칫하면 미실현손익이 눈덩이처럼 커져 트레이딩 자금에 엄청난 타격을 줄 수 있다.
RR비율과 승률의 관계를 통해 내 트레이딩이 이길 수 있는 상태인지를 알 수 있다. 승률이 60%일 때 필요한 RR비율은 0.67 이상이다. 승률이 40%일 때 필요한 RR비율은 1.50이다. 만약 손실이 크고 수익이 적은 상태라는 생각이 든다면 승률이 아니라 RR비율을 의식해야 할 것이다. 트레이딩에서 이기기 위한 승률과 RR비율 간의 관계는 다음과 같다.
RR비율 > (1-승률)÷승률
2. 파산하지 않기 위한 자금과 리스크 관리 기법
자금관리란 '파산하지 않는 범위에서 자금 효율을 최대화하는 것'이라고 정의할 수 있다. 한편 리스크관리란 '파산하지 않는 범위에서 최대한의 리스크를 취하는 것'이라고 정의할 수 있다. 트레이딩 기법이 가지는 궁극적 의미는 자금관리와 리스크관리에 있다. 이 점을 이해하지 못한 채 매매 신호만 공부하는 것은 아무런 도움이 되지 못한다.
2.1. 유닛 계산법
'어느 종목의 1회당 적정한 거래량'은 '유닛'이라고 부른다. 유닛을 구하기 위해서는 트레이딩 규모와 ATR을 알아야 한다. ATR은 실제 가격 변동폭(TR)의 평균값이다. TR은 구체적으로 '1일 최대 가격 변동폭'이라 한다. 유닛은 다음의 절차를 통해 계산한다.
1. 트레이딩 자금의 1%를 구한다: 트레이딩 자금×0.01% = A.
2. 그 종목을 최소 거래단위로 트레이딩할 때 해당하는 리스크를 계산한다: 거래단위×ATR = B.
3. A를 B로 나눈다: 유닛 = A÷B
핵심은, 한 번의 트레이딩에서 베팅해도 좋은 금액은 1유닛이라는 점과 앞으로 포지션을 추가할 기회가 오더라도 모든 거래는 유닛 단위로 한다는 점이다. 어떤 종목을 트레이딩해도 1유닛의 리스크는 거의 비슷하며 트레이딩 자금의 1%에 맞춰진다.
2.2. 리스크 분산과 종목 분산
자금관리는 트레이딩 1회당 적정한 거래량을 정하는 것에서 시작한다. 그 다음은 적정한 총거래량을 확정하는 것이다. 우리가 목표로 하는 트레이딩은 1유닛만 거래하고 끝나는 것이 아니다. 다음 기회가 온다면 같은 종목의 포지션을 추가하거나 다른 종목을 추가할 수도 있다. 포지션을 여러 종목으로 분산시킨다면 그 모든 종목에서 손실이 나기란 어렵기 때문에 패율을 상당히 낮출 수 있다. 다만 최대 거래량에는 한도를 두어야 한다.
종목 분산의 기본 규칙은 다음과 같다.
1. 동일 종목은 4유닛까지
2. 상관관계가 높은 종목은 6유닛까지
3. 상관관계가 있는 종목은 10유닛까지
4. 같은 포지션으로는 12유닛까지
2.3. 손절매 설정의 기본
적정 리스크란 리스크관리에서 기준이 되는 개념으로, '파산하지 않는 범위에서 취하는 최대 리스크'를 가리킨다. 트레이딩을 하면서 자신의 리스크 수준을 모르는 것은 속도계를 보지 않고 자동차를 운전하는 것과 같다.
트레이딩을 할 때는 포지션을 취함과 동시에 손절매 라인을 설정해야 한다. 지금이 기회라고 판단했다면 눌림목을 기다리지 않고 매수하는 것이 맞다. 그런데 내가 매수한 직후에 시세가 눌림목을 줄 가능성이 있으므로 일시적인 하락에 걸리지 않을 가격 수준에 손절매 라인을 설정해야 한다. 손절매 라인을 설정할 때 기본이 되는 사항은 다음 두 가지다.
1. 추세가 지속하는 한 일시적인 노이즈에 걸리지 않도록 주의한다.
2. 추세가 끝났을 때는 재빨리 청산한다.
가격 변동에는 추세와 노이즈가 있다. 만약 반대 가격으로 일어나는 가격 변동이 노이즈 범위 내에 있다면 손절매하지 않으면 된다. 노이즈 범위를 2ATR 이하로 설정할 경우 어떤 상품을 1유닛 매수했을 때 최대 리스크는 트레이딩 자금의 2%가 된다.
3. 트레이딩 에지를 발견할 수 있는 지표
트레이딩 에지를 찾을 때는 다른 많은 트레이더에게도 보이는지 여부에 주의해야 한다. 트레이딩은 다수결로 정해지기 때문이다. 나만 아는 지표를 가지고 에지가 있다고 판단하는 것은 위험하다.
3.1. 가격과 이동평균선 크로스
골든크로스가 발생하면 상승 추세의 시작을 알려주는 전환점이 된다. 데드크로스는 그와 반대로 하락 추세의 시작을 알려준다. 오늘을 포함해서 과거 20일간의 평균 매수가를 표시한 게 20일 이동평균선이다. 가격이 아래에 있고 이동평균선이 위에 있다는 것은 '과거 20일간 매수 진입한 트레이더는 평균적으로 손실을 보고 있다'는 의미다. 과거 20일 평균 매수가와 현재 가격을 비교하여 얼마나 벌었는가, 또는 얼마나 잃었는가를 분석하는 것이 이동평균선의 본질이다.
3.2. 저항선, 지지선, 신고가, 신저가
저항선은 마디가 되는 가격, 신고가, 신저가, 상승폭의 반값 눌림목, 하락폭의 반값 되돌림 등이 된다. 저항선이 한 번 돌파되면 이후에는 지지선이 된다. 트레이더의 감정을 고려하면 신고가를 낸 시점에서는 매수 에지가 발생하고 신저가를 경신하는 시점에서는 매도 에지가 발생한다.
4. 이익을 극대화하는 피라미딩 규칙
추가 매수 규칙은 매우 단순하다. 최초 진입한 이후에 기대한 방향으로 가격이 1/2ATR 움직일 때마다 1유닛씩 추가하는 것이다. 추가 매수 때마다 트레일링 스탑을 하나의 세트로 실시해 리스크를 줄인다. 추가 매수를 할 때마다 손절매 라인을 마지막 진입 가격에서 2ATR 떨어진 위치로 조정한다. 그리고 최종 손절매 라인을 전체 유닛에 적용한다.
1/2ATR이 아니라 1ATR마다 추가하는 기법도 있다. 이렇게 할 경우 평단가가 악화되지만 리스크는 줄어든다. 결론적으로 피라미딩의 기본은 1/2ATR을 기본으로 하되, 상황에 따라 1ATR 추가 규칙을 보완적으로 사용하면 좋다.
5. 롱-숏 전략에 대해서
롱-숏 전략에는 두 가지가 있다. '손실 회피 롱-숏 전략', '수익 고정 롱-숏 전략'이다. 여기에서 손실 회피 롱-숏 전략은 하지 않는 게 좋다. 담담하게 손절매만 할 수 있다면 롱-숏 전략으로 인한 난감한 상황은 발생하지 않을 것이다.
수익 고정 롱-숏 전략은 내 포지션에서 수익이 발생한 것을 전제로 한다. 상승을 전망하면서도 단기적으로는 조정을 받을지도 모른다거나 눈앞의 가격 변동이 불투명해질 때 이 전략을 활용할 수 있다. 이 전략은 매수 후 장기투자에서 위력을 발휘한다. 상승 추세임에도 에지 있는 매도 국면이 만들어질 때도 있다. 이를 취하지 않으면 아까운 노릇이다. 물론 일시적 반대 포지션을 추가했는데 시세가 원래 방향으로 계속해서 움직일 경우 재빨리 손절매해야 한다.
6. 이동평균선 대순환 법칙
이 책에서 이동평균선은 5일선(단기), 20일선(중기), 40일선(장기)을 기준으로 한다. 이동평균선 대순환 분석에서는 이동평균선 3개의 배열 순서(국면), 기울기(추세의 강도), 간격(추세의 지속성)에 주목함으로써 트레이딩 에지를 찾기 위해 노력한다.
6.1. 현재 국면 파악하기
이동평균선 3개의 배열 순서에는 모두 여섯 가지 경우의 수가 있다. 시간이 지남에 따라 6개 국면이 순환한다. 가격 변동 중 약 70%가 '1→2 →3 →4 →5 →6 →1 →2 →3 →4 →5 →6 →…' 순서로 움직인다.
나머지 30%의 경우에는 역행한다. 즉, '1→6 →5 →4 →3 →2→1 → …' 순서로 움직인다. 이것을 '역행'이라 한다. 가격의 움직임은 역행 또는 순행으로 나타나며 그 외의 경우는 없다. 또 역행은 어디까지나 일시적 현상이다. 역행으로 진행되더라도 결국에는 순행으로 돌아온다.
국면1은 안정적으로 상승하는 국면이다. 국면 2는 안정적인 상승이 끝났음을 알려준다. 국면 3은 하락 시세로 들어가는 입구다. 국면 4에서 하락 시세가 시작된다. 국면 5는 안정적인 하락이 종료됐음을 알려주며 국면 6에서 상승 시세로 들어서는 입구에 도달했음을 알려준다.
국면이 순행하는 기본 시세 전개에서 국면 1과 국면 4는 길고 나머지 국면은 짧다. 그렇지만 때때로 시세는 왔다 갔다 하는 양상을 보이기도 한다. 이 때는 수익을 올리기가 쉽지 않다. '쉬는 것도 시세'라는 격언을 지켜야 할 때다.
6.2. 추세 강도 읽기
이동평균선의 기울기를 통해 (1) 추세의 강도와 (2) 어느 국면으로 이행할지를 알 수 있다. 선 3개의 기울기가 모두 우상향할 때는 매수 신호다. 국면 1이 되기 전이라도 조기진입을 할 기회다. 반면 선 3개가 모두 하락하고 있을 때는 매도 신호다. 국면 4가 되기 전이라도 매도 포지션으로 조기진입을 할 기회다.
단기선이 장기선을 크로스하면서 국면이 바뀌는데, 크로스 하느냐 아니냐는 크로스 당하는 쪽 선의 움직임으로 읽어낼 수 있다. 장기 추세가 상승 중이라면 단기 추세가 일시적으로 떨어지더라도 상승 동력을 회복할 수 있다. 장기 추세가 방향을 바꾸면 단기 추세도 그에 맞추어 따라간다. 예를 들어 1국면에서 중기선이 미세하게 아래를 향하고 있으면 곧 2국면으로 바뀔 것임을 염두에 두고 있으면 된다. 이처럼 국면의 이행이 성공할지 실패할지는 미리 알 수 있다.
크로스 당하는 쪽 선의 기울기를 1~4로 나누었을 때 1은 크로스가 성공할 확률이 매우 작다. 2는 크로스에 실패하거나 설령 크로스했다고 해도 금세 원래 국면으로 돌아올 가능성이 크다. 3은 크로스가 일어날 가능성이 크고, 크로스한 다음에 금세 원래 국면으로 돌아갈 가능성은 상당히 작다. 4가 되면 크로스는 거의 확실하게 일어나는 데다, 크로스한 다음에 원래 국면으로 돌아갈 가능성도 거의 없다.
6.3. 추세 지속성 확인
2개의 선이 간격을 점점 넓히는 것은 현재 국면이 오래 유지되리라는 점을 보여준다. 예를 들어 현재 국면 4에 있다고 하자. 국면 5로 순행하기 위해서는 단기선과 중기선이 점점 가까워져야 한다. 반면 국면 3으로 역행하기 위해서는 중기선과 장기선이 점점 가까워져야 한다. 만약 현재 중기선과 장기선의 간격이 제법 넓다면 국면 3으로 돌아갈 확률은 거의 없다.
국면 5에서 이행하는 과정을 생각해보자. 여기에서 국면 6으로 이행하려면 단기선과 장기선의 위치가 바뀌어야 한다. 다만 경험적으로 국면 5에서 국면 4로 역행하는 경우는 종종 일어난다. 국면 5에서 선들의 위치 관계를 잘 보자. 중앙에 있는 것은 민감도가 높은 단기선이다. 이 단기선이 위를 향해 뻗어가는지, 아래를 향해 뻗어가는지에 주목하자. 그에 따라서 순행할 것인지, 역행할 것인지 파악할 수 있다.
선 3개의 간격이 모두 좁아지는 때가 있는데, 이런 경우 횡보기에 들어섰다는 것을 알아차려야 한다. 그럴 때는 무리하게 국면을 판단하려 애쓰지 말고 트레이딩을 하지 않는다.
6.4. 띠로 대국면 읽기
중기선과 장기선의 간격을 '띠'라고 한다. 띠는 추세의 대국면을 알아내는 데 유용하다. 요점은 중기선과 장기선이 크로스하는 것이다. 양전환으로 추세의 대국면이 상승세로 바뀌었다거나, 음전환으로 추세가 하락세로 바뀌었다는 것을 확인할 수 있다.
띠를 강, 단기선은 길, 캔들은 사람의 발자국이라고 생각해 보자. 이런 감각으로 차트를 들여다보면 눈에 비치는 풍경이 달라진다. '강이 흐른다. 강을 따라 길이 나 있다. 그 길을 사람이 걷는다. 가끔 강을 건넌다.'
띠는 추세의 대국면을 알려준다. 또한 기울기를 통해서 추세 대국면의 방향성과 세기를 알려준다. 띠는 너비로 추세의 안정성을 알려준다. 띠가 넓으면 현재 추세가 강해서 당분간은 지속될 사실을 알려준다. 띠가 좁아지면 추세가 끝나감을 알려준다. 또 띠는 저항대 또는 지지대의 역할을 한다. 좁은 강인 횡보 상태에서는 단기선과 가격이 아주 쉽게 강을 건너고 돌아온다. 그러다 끝으로 가며 강폭이 점점 넓어지면서 지지대 혹은 저항대로 기능하게 된다.
6.5. 매매 타이밍 포착하기
먼저 이동평균선의 배열을 통해 매수 혹은 매도 에지를 찾아낸다. 에지가 나타났음이 확인됐다면 '기울기' 요소를 추가한다. 3개 이동평균선이 모두 상승할 때가 매수 신호이다. 거기에 '간격'을 추가한다. 3개 선의 간격이 넓어지는 상태가 진입 신호이다.
청산은 진입의 반대다. 매수 청산은 국면 1이 끝날 때, 매도 청산은 국면 4가 끝날 때가 최적 타이밍이다. 하지만 국면 1에서 국면 2로 이행했다고 반드시 청산해야 하는 것은 아니다. 다만, 청산을 '기본 방침'으로 정해두어야 한다.
이때 주의할 점은 띠가 우상향하고 있음에도 불구하고 단기선과 중기선이 크로스하여 국면 1이 끝나는 경우이다. 이때는 눌림목으로 판단하여 매수로 대응한다.
급등락 시장에서 주의해야 한다. 어제까지 하락하던 시장이 급등하여 국면 1이 되어 이동평균선 3개가 우상향하는 상황이 벌어질 수 있다. 그런데 이런 경우에는 금방 국면 2로 이행해버리기 쉽다.
6.5.1. 눌림목 매수/매도 포인트
국면 1에서 국면 2로 이행하면 보통 상승 추세가 끝났음을 의미한다. 하지만 거기서 역행하여 다시 국면 1로 돌아가면 눌림목 매수 기회가 된다. 마찬가지로 국면 4에서 국면 5가 됐는데 다시 4로 되돌아갔을 대는 되돌림 매도의 기회다.
6.5.2. 횡보 탈출 전략
횡보 영역에서 트레이딩하기란 쉽지 않다. 횡보 시장에서 대응할 수 있는 방법은 새로운 추세의 시작을 확인한 후에 매매를 시도하는 것이다. 횡보 장세가 오랫동안 지속될수록 그 후에는 대시세를 이룬다. 횡보기를 탈출하여 상승 추세로 들어가면 국면 1, 하락 추세로 들어가면 국면 2밖에 없다. 국면 2, 3, 5, 6일 때는 횡보 탈출이 일어나지 않는다.
따라서 횡보 장세에서 국면 1이나 국면 4에 들어섰다면 이제부터 횡보 탈출이 일어날 수도 있다고 생각하고 대비를 해야 한다. 횡보 시세가 계속될지 여부를 식별하기 위해 3개 이동평균선의 기울기에 주목하자. 다만 3개 이동평균선의 기울기까지 확인할 경우 매매 신호가 늦어지는 단점이 발생한다.
6.6. 진입 타이밍 앞당기기
한 박자 빨리 매매하기 위해서는 매수라면 국면 5나 국면 6에서 실행한다. 다만 그럴 때는 실패할 확률도 높아진다는 점을 염두에 둬야 한다.
조기매매는 본매매로 예정하고 있는 것과 같은 수량을 매매하지만, 일반적인 타이밍(매수라면 국면 1이면서 3개의 이동평균선이 모두 우상향임을 확인한 후에 주문)이 아니라 그보다 이른 시점에 매수 포지션으로 진입한다. 시험매매는 본매매로 예정한 수량의 3분의 1에서 5분의 1 정도로 매매한다.
6.6.1. 조기매매 타이밍
조기매매1은 현재상태가 국면 5나 국면 6일 경우 3개의 이동평균선이 모두 우상향일 때 매수 진입한다. 조기매매2는 국면 1또는 국면 6에서 단기, 중기선은 상승하고, 장기선은 하락에서 횡보로 변하는 것을 확인했을 때 매수 진입한다.
6.6.2. 시험매매 타이밍
시험매매1은 국면 5에서 단기, 중기선은 상승하고 장기선은 하락에서 횡보로 변하는 것을 확인했을 때 매수 진입한다. 시험매매 2는 국면 1 또는 국면 6에서 단기선 상승, 중기선이 하락에서 횡보로, 장기선이 하락세에서 뚜렷하게 완만해지는 것을 확인했을 때 매수 진입한다.
6.6.3. 매수 포인트 정리
조기매매와 시험매매의 조건을 정리한 표는 다음과 같다. 모두 매수를 예로 든 것으로, 매도는 이것과 반대로 생각하면 된다.
통상의 본매매는 국면 1에 들어가서 3개의 이동평균선이 모두 우상향하는 것을 확인한 시점이다. 그리고 매도 청산을 하는 시점은 단기선과 중기선이 데드크로스를 하여 국면 2로 이동했을 때다. 그런데 실제 진입 시점과 청산 시점을 따져보면 수익이 매우 작거나 심지어 약간의 손실을 보기까지 한다.
이럴 때는 직전의 국면 6에서 3개의 이동평균선이 보여준 기울기에 주목하자. 단기선과 중기선이 오르고 장기선도 완만히 상승하고 있다. 이때가 조기매매 타이밍이었다는 것을 알 수 있다.
7. MACD 활용법
7.1. MACD의 기본적 활용
MACD는 12일 EMA와 26일 EMA, MACD1과 시그널, 히스토그램으로 이뤄져 있다. 이들 간의 골든크로스/데드크로스, 바텀아웃/피크아웃의 시간적 순서는 다음과 같다.
1. 히스토그램의 바텀아웃
2. MACD1과 시그널의 골든크로스
3. 12일 EMA와 26일 EMA의 골든크로스
4. 히스토그램의 피크아웃
5. MACD1과 시그널의 데드크로스
6. 12일 EMA와 26일 EMA의 데드크로스
여기에서 히스토그램의 바텀아웃과 피크아웃에는 속임수가 많다. 따라서 진입 시점은 MACD1과 시그널의 골든크로스, 데드크로스가 발생하는 시점이다.
다음은 MACD를 사용하여 주문과 청산을 하는 기술이다.
7.1.1. 시험매수
히스토그램이 바텀아웃한 후에 상승세로 바뀐다고 해서 신뢰성이 높다고 할 수 없다. 혹여 히스토그램을 근거로 진입을 하려거든 시험매매 수준에서 시도하는 것이 좋다.
7.1.2. 본 매수와 추가 매수
본격적인 매수 주문은 MACD1과 시그널이 크로스할 때다. 추가로 주문하는 타이밍은 2개의 EMA선이 크로스할 때다. 그런데 추가 주문하기 전에 히스토그램과 MACD1의 기울기를 주시해야 한다. 기울기가 완만해지거나 반대로 가기 시작했을 경우 추세가 마무리됐다고 판단할 수 있으며 추가 매수도 하지 않는다.
7.1.3. 청산
히스토그램이 피크아웃에서 하락세로 바뀔 때는 청산하지 말고 '검토'만 해보자. 실제 청산은 MACD1이 피크아웃하는 것을 확인한 후에 해도 충분하다. 그때 포지션의 절반 정도를 청산하고 MACD1과 시그널이 데드크로스를 이뤘을 때 나머지 절반을 모두 청산하자.
7.1.4. 손절매
매수 포지션에 있을 때 손절매 라인은 '직전 바닥'으로 한다. 만약 직전 바닥까지 가격폭이 상당하다면 적당하다고 생각되는 수준에서 그 가격을 손절매 라인으로 설정하자.
7.1.5. 속임수와 노이즈
주문하기 전에 발생하는 속임수로는 MACD1과 시그널의 크로스에서 발생한다. 골든크로스는 제로 선 아래에서 발생하는 경우와 제로 선 이상에서 발생하는 경우로 두 가지가 있다. 이 중 속임수가 많은 것은 제로 선보다 위에서 발생하는 골든크로스다.
주문한 후에 속임수에 걸렸음을 알게되는 경우도 있다. MACD1과 시그널의 골든크로스를 확인한 후 매수 진입했다고 하자. 그런데 MACD1이나 시그널 어느 한쪽이라도 상승 동력을 잃는다면 추세를 제대로 타지 못했다는 근거다. 아무리 기다려도 MACD1이 제로 선에 닿지 않는다면 EMA 골든크로스는 일어나지 않는다. 손절 라인까지 기다릴 필요가 없다. 즉시 손절해야 한다.
7.2. 대순환 MACD 활용
대순환 MACD는 작은 추세도 놓치지 않는 것을 목표로 한다. 대순환 MACD에서는 차트를 아래와 같이 세팅한다. 이때 시그널을 계산할 때 필요한 파라미터는 9로 세팅한다.
작은 추세에서도 수익을 내겠다고 생각했다면 국면 1에서 3개의 이동평균선이 모두 우상향할 때까지 기다려서는 늦다. 하지만 이동평균선보다 빠르게 반응하는 MACD를 사용하면 국면 6이나 국면 5에서 조만간 국면 1로 이행할 거라고 예측할 수 있다. 결과적으로 한발 먼저 행동에 나설 수 있는 것이다.
7.2.1. 대순환 MACD의 진입: 매수
(1) 본매매
국면 6에서 MACD(하)의 MACD1이 시그널과 골든크로스했고 3개의 MACD가 모두 우상향할 경우 본매매 매수 조건이 된다.
(2) 조기진입
국면 5에서 MACD(하)의 MACD1이 시그널과 골든크로스했으며 3개의 MACD가 모두 우상할 경우 조기진입 조건이 된다. 본매매와 다른 점은 현재 국면뿐이다. 이 상태는 단기 EMA가 띠에 들어가긴 했으나 아직 띠를 벗어나지는 못한 상태이다.
(3) 시험진입
국면 4에서 MACD(하)의 MACD1이 시그널과 골든크로스했으며 3개의 MACD가 모두 우상향할 때 시험진입한다. 여기서도 다른 점은 현재 국면뿐이다. 시험진입 시그널이 발생했을 때는 아직 단기선 위에 띠가 펼쳐져 있으므로 그 띠에 튕겨 나올 가능성이 있음에 주의하자.
(1)~(3) 모두 매수 진입에 있어 MACD 3개가 상승한다는 것을 굉장히 중요한 신호로 본다. 만약 상승 추세가 작은 채로 끝날 때는 MACD(하)가 상승을 시작하려 하는데 MACD(상)은 이미 하락세로 바뀌어 있는 경우가 많다. 국면 1에서 진입해 봤자 오히려 손실을 볼 수도 있는 것이다. 그러므로 대순환 MACD의 시험진입과 조기진입은 강력한 무기가 된다.
7.2.2. 대순환 MACD의 진입: 매도
(1) 본매매
국면 3에서 MACD(하)의 MACD1이 시그널과 데드크로스했고 3개의 MACD가 우하향할 때 본매매 매도 조건이 된다.
(2) 조기진입
국면 2에서 MACD(하)의 MACD1이 시그널과 데드크로스했고 3개의 MACD가 우하향할 때 조기진입 조건이 된다.
(3) 시험진입
국면 1에서 MACD(하)의 MACD1이 시그널과 데드크로스했고 3개의 MACD가 우하향할 때 시험매도 진입을 해봄직 하다.
7.2.3. 대순환 MACD의 청산
국면의 변화를 보고 나서 청산 주문을 냈다가는 너무 늦다. MACD(상)의 움직임을 보면 앞으로 국면이 바뀌리라는 점을 사전에 알 수 있다. 추세가 끝날 것 같다면 재빨리 청산하자.
어느 정도 수익이 오른 다음에 청산할 때는 이동평균선의 전날 중기선 가격에 역지정가 주문을 내놓는 방법이 있다.
8. 총평
자금관리 기법과 이동평균선을 활용한 저자의 독특한 매매기법까지, 잘 소화하면 트레이딩에 매우 도움이 될 것 같다. 트레이딩을 처음 시작한다면 꼭 읽어볼 책 중 하나이다.
- 저자
- 데즈카 고지
- 출판
- 한국경제신문
- 출판일
- 2024.08.16
'독서 > 투자' 카테고리의 다른 글
| 톰 호가드, 《잘 잃어야 잘 번다》, 2022 (1) | 2025.10.12 |
|---|---|
| 김중근, 《엘리어트 파동이론》, 1994 (0) | 2025.07.02 |
| 존 볼린저, 《볼린저 밴드 투자기법》, 2021 (1) | 2025.06.27 |
| 커티스 페이스, 《터틀의 방식》, 2007 (0) | 2025.05.22 |
| 마이클 코벨, 《터틀트레이딩》, 2009 (0) | 2025.04.27 |